Авторизация
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
После регистрации вы можете задавать вопросы и отвечать на них, зарабатывая деньги. Ознакомьтесь с правилами, будем рады видеть вас в числе наших авторов!
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы добавить ответ.
Ставки по критерию Келли рассчитываются на основе вероятности успеха и отношения ставки к банкроллу. Критерий Келли помогает определить оптимальный размер ставки, чтобы максимизировать долгосрочный прирост капитала.
Шаги для расчета ставки по критерию Келли:
1. Определите вероятность успеха ставки. Это может быть основано на статистике, исторических данных или экспертных оценках.
2. Вычислите отношение доходности к убыточности (R). Это отношение может быть вычислено как отношение средней прибыли к средней потере.
3. Рассчитайте вероятность неудачи (1 — вероятность успеха).
4. Используйте формулу Келли: f* = (p*R — q) / R, где f* — оптимальный размер ставки, p — вероятность успеха, q — вероятность неудачи, R — отношение доходности к убыточности.
5. Рассчитайте размер ставки, умножив оптимальный размер ставки (f*) на банкролл (доступный капитал).
Например, если вероятность успеха ставки составляет 0,6, отношение доходности к убыточности равно 2 и у вас есть 1000 долларов на ставку, то оптимальный размер ставки будет: f* = (0,6*2 — 0,4) / 2 = 0,5. Размер ставки составит 0,5 * 1000 = 500 долларов.
Важно помнить, что критерий Келли не является безошибочным и может быть подвержен риску. Поэтому всегда рекомендуется применять его с осторожностью и учитывать другие факторы, такие как личные финансовые возможности и уровень комфорта с риском.